《山海经》中记载，吴刚是西河人。吴刚离家三年学仙道，炎帝的孙子趁吴刚学道之时和他的妻子私通，还生了三个儿子，吴刚一怒之下杀了炎帝的孙子，因此惹怒了太阳神炎帝，炎帝把吴刚发配到月亮，命令他砍伐不死之树－－月桂。月桂高达五百丈，随砍即合，炎帝就是利用这种永无休止的劳动为对吴刚的惩罚。

吴刚的妻子对丈夫的遭遇感到内疚，命她的三个儿子飞上月亮，陪伴吴刚，一个变成“蟾蜍”，一个变成“兔”，另一个不详。